Решено! - Управление финансами тест

Список тестовых вопросов

Вопрос
1. Неверно, что функцией Комитета по управлению активами и пассивами является …
   • рассмотрение отчета об уровне процентного риска
   • контроль лимитов накопленного дефицита ликвидности
   • утверждение специальных трансфертных цен для отдельных видов операций
   • рассмотрение методики оценки валютного риска
   • утверждение отчета о состоянии ликвидности в банке
   
   Вопрос
2. Раньше срока без согласия банка нельзя изъять …
   • депозит корпоративного клиента
   • средства на счете «ЛОРО» банка-контрагента
   • средства, вырученные от размещения облигаций с офертой досрочного выкупа
   • депозит физического лица сроком на 1 год
   
   Вопрос
3. Неверно, что целью трансфертного ценообразования является …
   • оценка эффективности работы подразделений и адекватного вознаграждения
   • повышение доходности активов банка
   • стимулирование привлечения и размещения ресурсов определенных сроков
   • упорядочивание процесса управления активами и пассивами
   
   Вопрос
4. В структуре привлеченных средств российских банков наиболее значительное место занимают …
   • расчетные счета клиентов
   • субординированные кредиты
   • привлеченные МБК (межбанковские кредиты)
   • депозиты клиентов
   • выпущенные долговые обязательства
   
   Вопрос
5. Максимальную долю в активах российских банков имеют …
   • ссудные задолженности
   • счета в банке России
   • основные средства
   • корреспондентские счета в банках
   
   Вопрос
6. Базельский комитет по банковскому надзору …
   • вырабатывает рекомендации по управлению рисками в центральных банках
   • вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзору за коммерческими банками
   • контролирует работу центральных банков стран-членов комитета
   
   Вопрос
7. Казначейство банка …
   • рассчитывает целесообразные ставки по депозитам различного срока
   • дает задания подразделениям на привлечение ресурсов определенного срока
   • осуществляет вложение средств в наиболее доходные виды активов
   • заключает валютные свопы для регулирования валютной позиции
   
   Вопрос
8. В российских банках управление активами и пассивами чаще всего осуществляется в …
   • дилинге
   • департаменте рисков
   • финансовом департаменте
   • казначействе
   
   Вопрос
9. Неверно, что источником основного капитала российского банка является …
   • эмиссионный доход банка
   • уставный капитал банка
   • нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года
   • прирост стоимости имущества за счет переоценки
   
   Вопрос
10. Неверно, что источником дополнительного капитала российского банка является …
    • прибыль текущего года
    • субординированный кредит
    • привилегированные акции с кумулятивным элементом
    • резервный фонд, созданный из прибыли прошлых лет для покрытия непредвиденных убытков
    
    Вопрос
11. Неверно, что в платежный календарь заносится …
    • возврат кредита акционером
    • будущее использование кредитной линии клиентом
    • погашение облигаций, находящихся в собственности банка
    • возврат депозита юридического лица
    • выплата дивидендов по акциям банка
    • выплата дивидендов по акциям, находящимся в собственности банка
    
    Вопрос
12. Недостатком gap-анализа при управлении ликвидностью является …
    • необходимость сценарного анализа
    • ограниченный горизонт планирования
    • низкая точность
    • невозможность анализа счетов до востребования
    • невозможность корректного учета сложных финансовых инструментов
    • невозможность учета кредитного риска
    
    Вопрос
13. Стресс-тестирование ликвидности …
    • проводится по запросу ЦБ
    • позволяет заранее определить будущий дефицит ликвидности
    • не учитывает возможный отток средств до востребования
    • не учитывает возможный отток депозитов
    • проводится в предположении, что все кредиты пролонгируются
    
    Вопрос
14. Неверно относительно анализа неснижаемых остатков средств до востребования то, что …
    • для оценки волатильности ряда остатков можно использовать метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего
    • счета НОСТРО не учитываются при анализе неснижаемых остатков
    • использование Value-at-Risk (VaR) при анализе неснижаемых остатков исключает возможность пробоя установленных лимитов
    • анализ неснижаемых остатков счетов до востребования позволяет определить доли остатков, которые могут быть инвестированы на различные сроки
    • анализ имеет целью оценить стабильную часть остатков до востребования
    • при пробое установленных лимитов производится пересмотр лимитов
    • при определении лимитов неснижаемых остатков может быть использован показатель VaR
    
    Вопрос
15. Value-at-Risk …
    • имеет смысл вероятности непревышения определенного уровня потерь
    • описан в нормативных документах ЦБ РФ
    • применяется для оценки неснижаемых остатков
    • математически разработан в 1995 году
    • может быть рассчитан для любого периода времени
    • может быть рассчитан только для нормального распределения
    
    Вопрос
16. Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем …
    • условной пролонгации всех кредитов до конца года
    • имитационного моделирования дефолтов в рамках модели линейной эволюции
    • условной пролонгации кредитов, вероятность дефолта по которым превышает установленный уровень
    • расчета нормативов центрального банка
    
    Вопрос
17. Нормальный закон распределения вероятностей …
    • имеет тяжелые хвосты
    • имеет симметричную плотность распределения вероятностей
    • допускает только положительные значения случайной величины
    • имеет три параметра
    
    Вопрос
18. Предпочтительный способ моделирования облигаций при стресс-тестировании ликвидности состоит в том, что облигации: …
    • пролонгируются до конца года
    • возвращаются или пролонгируются в зависимости от вероятности дефолта эмитента (PD)
    • возвращаются по срокам погашения с дисконтом 1-PD, где PD – вероятность дефолта
    • возвращаются по контрактным срокам
    
    Вопрос
19. Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть инвестированы в …
    • ценные бумаги
    • кредиты юридическим лицам
    • любые виды активов
    • ипотечные кредиты физическим лицам
    
    Вопрос
20. Дефицит ликвидности в период кризиса чаще всего покрывается …
    • выпуском облигаций
    • привлечением депозитов
    • привлечением кредитов ЦБ
    • привлечением МБК
    
    Вопрос
21. Неверно, что методом оценки риска процентной маржи является …
    • gap-анализ
    • Value-at-Risk
    • имитационное моделирование
    • метод дюрации
    
    Вопрос
22. Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке) …
    • отрицательна
    • равна нулю
    • неопределенна
    • положительна
    
    Вопрос
23. Иммунизация – это …
    • мера процентного риска
    • модель изменения процентных ставок
    • подход к управлению процентным риском активов и пассивов
    
    Вопрос
24. Показатель NIM рассчитывается как отношение …
    • процентного риска к сумме работающих активов
    • процентной маржи к валюте баланса
    • стоимости активов к стоимости пассивов
    • процентной маржи к сумме работающих активов
    
    Вопрос
25. Показатель DV01 …
    • совпадает с показателем дюрации
    • имеет ту же размерность, что и дюрация
    • имеет смысл чувствительности к изменению процентной ставки
    • совпадает с показателем модифированной дюрации
    
    Вопрос
26. Открытая валютная позиция …
    • это разница между стоимостью активов и стоимостью пассивов, номинированных в иностранной валюте
    • в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10 % капитала кредитной организации
    • всегда допускает регулирование при помощи внебиржевых срочных сделок по покупке или продаже валюты
    • рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций в различных иностранных валютах
    
    Вопрос
27. Неверно, что портфель банка можно иммунизировать с помощью …
    • привлечения длительного синдицированного кредита
    • продажи 8-летних облигаций и покупки краткосрочных облигаций
    • выпуска краткосрочных векселей
    • выпуска облигаций 10-летнего срока и выдачи краткосрочных ссуд
    
    Вопрос
28. Первая выплата по свопу зависит от …
    • DV01 свопа
    • значения базовой ставки в момент заключения свопа
    • кредитных спрэдов в момент выплаты
    • значения базовой ставки в момент выплаты
    
    Вопрос
29. Захеджировать портфель от процентного риска при помощи процентного свопа …
    • можно, заняв длинную позицию по плавающей ставке
    • нецелесообразно, т.к. портфель не имеет процентного риска
    • нельзя
    • можно, заняв короткую позицию по плавающей ставке
    
    Вопрос
30. Неверно утверждение, что валютный риск …
    • можно захеджировать при помощи фьючерсных контрактов
    • можно минимизировать при помощи диверсификации
    • является систематическим
    • можно оценивать при помощи показателя VaR