Решено! - Эконометрика тесты с ответами

Список вопросов теста

Вопрос
1. Под спецификацией модели понимается …
   • нахождение параметров уравнения
   • постановка проблемы и получение данных для ее решения
   • отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
   
   Вопрос
2. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
   • исключительно линейной связи
   • функциональной зависимости
   • корреляционной связи
   
   Вопрос
3. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
   • системы минус единица
   • уравнения
   • системы
   
   Вопрос
4. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
   • формы связи
   • числа факторов
   • объема выборки
   
   Вопрос
5. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
   • о мультиколлинеарности факторов
   • о гетероскедастичности остатков
   • об автокорреляции остатков
   
   Вопрос
6. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
   • поддельные
   • фиктивные
   • фальшивые
   
   Вопрос
7. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
   • свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
   • только свойством эффективности
   • только свойством состоятельности
   
   Вопрос
8. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
   • Фишера
   • Дики-Фулера
   • Стьюдента
   
   Вопрос
9. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
   • переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
   • объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
   • переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
   
   Вопрос
10. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
    • обладают свойством гомокедастичности
    • связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
    • обладают свойством гетероскедастичности
    
    Вопрос
11. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
    • степенная
    • показательная
    • линейная
    
    Вопрос
12. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
    • связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
    • связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
    • нелинейная зависимость между переменными
    
    Вопрос
13. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
    • проверки статистической значимости фактора
    • проверки экономической значимости фактора
    • ранжирования факторов в уравнении
    
    Вопрос
14. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
    • эффективными
    • статистически значимыми
    • состоятельными
    
    Вопрос
15. Гомоскедастичность означает …
    • отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
    • постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
    • отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
    
    Вопрос
16. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
    • в десять раз
    • в три раза
    • в два раза
    
    Вопрос
17. Коэффициент корреляции – это …
    • явление линейной стохастической связи между переменными
    • показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
    • показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
    
    Вопрос
18. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
    • переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
    • переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
    • объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
    
    Вопрос
19. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
    • по нормальному закону
    • по закону Пуассона
    • по экспоненциальному закону
    
    Вопрос
20. Стационарность – это …
    • характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
    • синоним автокорреляции
    • правило отбора предикторов в регрессионную модель
    
    Вопрос
21. Автокорреляционная функция – это функция от …
    • времени и лага между двумя уровнями ряда
    • значений уровней ряда
    • времени
    
    Вопрос
22. Мультиколлинеарность факторов – это …
    • наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
    • отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
    • наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
    
    Вопрос
23. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
    • коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
    • некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
    • коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
    
    Вопрос
24. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
    • Фостера-Стюарта
    • Спирмена
    • Дарбина-Уотсона
    
    Вопрос
25. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
    • ее дисперсия минимальна
    • ее математическое ожидание не равно ей
    • ее дисперсия равна нулю
    
    Вопрос
26. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
    • достаточным
    • необходимым и достаточным
    • необходимым
    
    Вопрос
27. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
    • значение коэффициента равно нулю
    • оценка коэффициента положительна
    • оценка коэффициента равна нулю
    
    Вопрос
28. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
    • значимость коэффициентов регрессии
    • уровень автокорреляции ошибок
    • качество уравнения регрессии в целом
    
    Вопрос
29. Критерий Стьюдента применяется для …
    • проверки модели на автокорреляцию остатков
    • определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
    • проверки независимости факторов уравнения
    
    Вопрос
30. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
    • средние значения коэффициентов регрессии
    • коэффициенты корреляции
    • дисперсии коэффициентов регрессии