|
|
Примеры: | контрольные | курсовые | дипломные | отзывы |
|
Тесты с ответами > Пример теста Риск-менеджмент в банке Решено! - Пример теста Риск-менеджмент в банкеРиск-менеджмент в банке2016 г.Список вопросов тестаЕсли использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, … не изменится станет более волатильным изменится непредсказуемо станет менее волатильным Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрискового актива, … нельзя можно, если есть два актива, коэффициент корреляции которых равен нулю можно, если есть два актива, коэффициент корреляции которых равен -1 можно, если есть два актива, коэффициент ковариации которых равен нулю Иммунизация – это … модель изменения процентных ставок подход к управлению процентным риском активов и пассивов мера процентного риска Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери … соответствуют относительно малой части спрэда свопа примерно соответствуют половине спрэда свопа примерно соответствуют спрэду свопа превышают потери, следующие из котировки CDS Неверно, что требования Базель II отличаются от требований Базель I … Отметьте правильный вариант ответа: учетом рыночного и операционного риска при оценке достаточности капитала наличием рекомендаций по оценке рыночного кредитного и операционного риска значением показателя достаточности капитала возможностью для банков использовать внутренние модели Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соответствующего рынка, … зависит от состава портфеля положительный отрицательный равен нулю Неверно, что источником процентного риска является … несбалансированность сроков активов и пассивов возможность разнонаправленного изменения ставок по активам и пассивам иммунизация портфеля активов и пассивов Говоря об операционном риске, можно утверждать, что … экономический капитал должен быть достаточен для покрытия ожидаемых потерь и потерь наихудшего сценария от реализации операционного риска данные об операционных потерях, которые можно купить на рынке, имеют смещение в сторону маленьких потерь распределение тяжести и частоты потерь обычно аппроксимируют при помощи логнормального распределения стандартизированный подход к расчету операционного риска предполагает использование различных коэффициентов бета для различных бизнес-линий Показатель NIM рассчитывается как отношение … процентной маржи к валюте баланса процентной маржи к сумме работающих активов стоимости активов к стоимости пассивов процентного риска к сумме работающих активов В качестве распределения частоты событий операционного риска чаще всего используется … распределение лог-гамма логнормальное распределение распределение Пуассона обобщенное распределение Парето В периоды кризисов волатильность … не меняется убывает растет или снижается в зависимости от типа кризиса возрастает Выбор вида копулы … обычно делается в пользу гауссовой копулы произволен определяется точностью аппроксимации совместного распределения вероятностей определяется вычислительными возможностями компьютера Говоря о достаточности данных для оценки операционного риска, нельзя утверждать, что... распределение потерь от операционного риска обычно имеет тяжелые хвосты, поэтому для точной оценки квантилей требуется большая выборка данных поскольку после реализации максимальных потерь банк обычно производит масштабные изменения в способах контроля и управления своими бизнесами, риск аналогичного события сокращается единственное событие операционного риска с экстремально большим ущербом может вызвать значительные изменения в оценке среднего и дисперсии распределения при комбинировании операционных потерь двух бизнес-линий влияние линии, распределение потерь которой имеет более тяжелые хвосты, незначительно Если средняя вероятность дефолта по портфелю кредитов 0,01, а корреляция между дефолтами заемщиков составляет 0,1, то вероятная частота дефолтов в портфеле, не превышаемая с вероятностью 99% составит… 7,7 % 13 % 8 % 4,7 % Недостаток расчета 20-дневного var реальных рыночных котировок как произведения дневного var на - в том, что такой расчет … требует больше данных приводит к недооценке величины VaR не позволяет оценить VaR ряда с логнормальным распределением приращений не учитывает свойства mean reverting, характерного для реальных данных Неверно, что метод Монте-Карло… позволяет учесть корреляции между переменными может учитывать переменную волатильность требует больше времени для оценки VaR по сравнению с историческим моделированием не позволяет рассчитать VaR портфеля опционов Требования инструкции ЦБ 110-И ... соответствуют требованиям Базель III совпадают с требованиями Базель II содержат алгоритм расчета рыночного, кредитного и операционного рисков определяют алгоритм расчета достаточности капитала Показатель DV01… совпадает с показателем модифицированной дюрации имеет ту же размерность, что и дюрация совпадает с показателем дюрации показывает чувствительность к изменению процентной ставки Маргинальные распределения копулы ... являются равномерными являются нормальными это распределения Стьюдента зависят от вида копулы Распределение относительных приращений процесса в стандартной GARCH модели является… логнормальным распределением Стьюдента гауссовским биномиальным распределением Базельский комитет по банковскому надзору... контролирует работу центральных банков стран – членов комитета вырабатывает рекомендации по управлению рисками в центральных банках вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзору за коммерческими банками Процент изменения волатильности, объясняемого моделью Garch можно оценить в 100 % 0 % 50 % 20 % Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке) равна … 20 % 100 % 0 % 50 % Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке), ... равна нулю отрицательна неопределенна положительна Если банк разместил кредит под 9 %, стоимость фондирования составляет 5 %, административные расходы должны составить 1 % валюты баланса, ожидаемые потери также 1 %, если экономический капитал инвестирован в депозит ЦБ под 3 % годовых и составляет 8 % валюты баланса, тогда значение RAROC банка равно … 28 % 24 % 32 % 27 % Неверно, что методом оценки риска процентной маржи является… имитационное моделироывание ГЭП-анализ метод дюрации Value-at-Risk Веса измерений процесса при оценке волатильности на основе GARCH-модели с течением времени... убывают экспоненциально не убывают убывают линейно убывают с корнем из времени Методом измерения риска приведенной стоимости активов и пассивов является ... имитационное моделирование ГЭП-анализ Value-at-Risk метод дюрации метод измерения риска приведенной стоимости активов и пассивов В соответствии с теорией экстремальных значений, при исследовании распределения потерь, превышающих определенный порог, можно утверждать, что… при уменьшении порога количество превышение порога сокращается при увеличении порогового значения распределение потерь, превышающих порог, сходится к обобщенному распределению Парето реальное распределение потерь должно быть нормальным или логнормальным пороговое значение обычно выбирается из нормального распределения со средним и дисперсией, которые совпадают с реальным распределением потерь Говоря о корреляции между рисками, можно утверждать, что ... в целом корреляция между различными типами риска, такими как кредитный риск, рыночный риск и операционный риск, понятна и может быть легко оценена на уровне отдельной фирмы корреляция между рисками активов и пассивов может быть изменена путем принятия менеджментом соответствующих решений введение корреляций в расчет экономического капитала приведет к оценке величины VaR банка, которая больше или равна сумме VaR отдельных бизнес-единиц корреляции между бизнес-единицами нужны только для оценки экономического капитала и бесполезны для принятия решений на уровне отдельной бизнес-единицы или проекта Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % ... с вероятностью 99 % можно утверждать, что реальный уровень VaR недооценен нельзя отбросить гипотезу об адекватности оценки VaR на уровне значимости 99 % для проверки гипотезы адекватности оценки VaR необходимы дополнительные испытания с вероятностью 99 % можно утверждать, что реальный уровень VaR переоценен Если бескупонная облигация с номинальной стоимостью 1000 руб. в настоящий момент времени торгуется по 600 руб., до погашения облигации остался один год, однолетний кредитный спрэд данной облигации составляет 560 базисных пунктов, а ставка восстановления составляет 30 %, то риск-нейтральная вероятность дефолта облигации в течение года составляет... 19 % 9 % 6 % 8 % Если известно, что на автобусной остановке останавливаются автобусы различных маршрутов, имеющие порядковые номера начиная с 1, и пассажир, подходя к остановке, увидел автобус № 26, то с точки зрения метода максимума правдоподобия через эту остановку проходит ... различных маршрутов неопределимое количество различных маршрутов один маршрут 30 различных маршрутов 26 различных маршрутов Коэффициент корреляции между X и Е(Х) равен -1 0 1 0.5 Неверно, что к целям стресс-тестирования процентного риска относится то, что оно… способствует внутренней и внешней коммуникации в банковском сообществе позволяет преодолеть ограничения моделей и исторических данных позволяет смягчить последствия реализации стрессового сценария позволяет предсказать будущие кризисы Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00%; -0,03 %; -0,60%; -0,20%; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит ... 0,48 млн 0,8 млн 2,40 млн 0,56 млн
Методом измерения риска приведенной стоимости активов и пассивов является ... метод дюрации ГЭП-анализ Value-at-Risk имитационное моделирование
Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10,15, 20 и 25 дней допустил ошибку в следующем расчете:... VaR(10) = 316 млн руб. VaR (25)=600 млн руб. VaR(15) = 465 млн руб. VaR(20)=537 млн руб.
Говоря о базисном риске, можно утверждать, что ... базисный риск существует, если фьючерсная цена и цена спот изменяются на одну и ту же величину и сближаются к моменту погашения фьючерсного контракта если при физической поставке в исполнение фьючерсного контракта продавец может выбирать тип товара, химические свойства и место поставки, то существует базисный риск авиакомпания, хеджирующая цену авиационного топлива при помощи фьючерсов на нефть, подвержена базисному риску базисный риск нулевой, если фьючерсная цена и цена спот имеют одинаковое стандартное отклонение, а коэффициент корреляции между ними равен 1
Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000 руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR с доверительной вероятностью 95 % он составит ... 2 304 838 руб. 145 770 руб. 2 737 868 руб. 32 595 руб. |
||
|
|
||
|
© 2002 - 2024 RefMag.ru |
||
|
|