Статистическая связь между двумя переменными фондового рынка определяется:
a) математическим ожиданием;
b) стандартным отклонением;
c) коэффициентом вариации;
d) ковариацией;
e) коэффициентом бета.
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся:
a) стандартные отклонения;
b) дисперсии;
c) ковариации;
d) математические ожидания.
Доходность акции распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. Определить с какой вероятностью через год доходность акций может оказаться в диапазоне от 10% до 50% ?
a) 50%;
b) 68.3%;
c) 95.5%;
d) 99.7%.
Определитель матрицы равен:
a) -10;
b) 10;
c) 25.
Коэффициент альфа в регрессионной модели - это:
a) постоянная величина, которая определяет точку пересечения линии регрессии с осью ординат;
b) коэффициент регрессии, отражает наклон линии, вдоль которой рассеяны данные наблюдений;
c) ошибка или значение помехи, также называемая остатком.
Коэффициент бета в регрессионной модели - это:
a) постоянная величина, которая определяет точку пересечения линии регрессии с осью ординат;
b) коэффициент регрессии, отражает наклон линии, вдоль которой рассеяны данные наблюдений;
c) ошибка или значение помехи, также называемая остатком.
При использовании МНК к ошибкам предъявляются сле¬дующие требования, называемые условиями Гаусса - Маркова:
a) величина является случайной переменной;
b) математическое ожидание постоянно: М( ) = const;
c) дисперсия равна нулю: D( ) = = 0 для всех i;
d) величины статистически связаны со значениями .
Значимость коэффициента регрессии может быть проверена с помощью:
a) коэффициента детерминации ;
b) t-распределения Стьюдента;
c) F-статистики.
Если остатки имеют постоянную дисперсию, они называются:
a) гомоскедастичными;
b) гетероскедастичными;
c) бинарными.
Для проверки остатков регрессии на автокорреляцию первого порядка необходимо рассчитать:
a) статистику Дарбина-Уотсона;
b) F-статистику Фишера;
c) t-статистику Стьюдента.
Если некоторые или все независимые переменные в множест¬венной регрессии являются высоко коррелированными, то это явление называется:
a) автокорреляцией;
b) гетероскедастичностью;
c) мультиколлиниарностью;
d) лагированностью.
В формуле величина называется:
a) коэффициентом дисконтирования;
b) коэффициентом наращивания;
c) ставкой процента.
В формуле величина r
a) коэффициентом дисконтирования;
b) коэффициентом наращивания;
c) ставкой процента, под которую размещается текущая стоимость;
d) числом периодов начисления процентов по ставке r.
Банк выплачивает сложные проценты. Какую минимальную процентную ставку должен обеспечить банк для того, чтобы вкладчик удвоил свои средства за 5 лет?
a) 10%;
b) 15%;
c) 20%;
d) 25%.
Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 5 000 руб. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 10 000 руб., если банк выплачивает 6.5% годовых.
a) 7 лет;
b) 8 лет;
c) 10 лет;
d) 11 лет;
e) 13 лет.
Определить наиболее выгодный вариант инвестирования в облигации А, Б, В, если известно, что купонная доходность по этим бумагам:
a) 10% годовых (выплата процентов осуществляется 1 раз в конце года);
b) 9.9% годовых (выплата процентов осуществляется ежеквартально);
c) 9.8% годовых (выплата процентов осуществляется ежемесячно).
Будущая стоимость потока платежей, размещаемого под r процентов годовых определяется формулой:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
Инвестор вкладывает в банк сумму равную 1000 рублей под 10% годовых. Процент начисляется непрерывно. Какую сумму денег он получит на счете через 2 года?
a) 1130.54;
b) 1221.38;
c) 1352.63.
Определить текущую стоимость бессрочного аннуитета, по которому в каждого года выплачивается 1000 руб., если процентная ставка 8%:
a) 10 000 руб.;
b) 11 500 руб.;
c) 12 500 руб.
Облигация сроком 1 год погашается по номиналу. Выплачивается ежегодный купонный доход в размере 8% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 90% от номинала. Внутренняя ставка доходности равна:
a) 10 %;
b) 20 %;
c) 25 %;
d) 30%.
Имеется 10 различных акций. Инвестор хотел бы построить портфель из 3-х акций, включив каждую из них по одной штуке. Инвестор сможет сформировать различных вариантов портфелей:
a) 3;
b) 20;
c) 80;
d) 100;
e) 120.
X – случайная величина. М(Х) = 2.5, D(X) = 1.5. Найти D(3*X + 4).
Ответы:
a) 13.5;
b) 4.5;
c) 8.5;
d) 11.5.
Х и Y – независимые случайные величины. D(X) = 1.5, D(Y) = 2. Найти D(X+Y).
Ответы:
a) 0;
b) 3.5;
c) 0.5.
Х – случайная величина, D – дисперсия случайной величины, D(X) = 1, а Y=-2X+1. Коэффициент корреляции между X и Y равен:
a) -1;
b) -0.5;
c) 0;
d) 0.5;
e) 1.
Х и Y – случайные величины. D(X) = 0.5, D(Y) = 1.5, cov(X,Y) = -0.5. Найти D(X+Y).
Ответы:
a) 1;
b) 1.5;
c) 2.
Облигация номинальной стоимостью 1000 руб. приобретена в январе 2008 г. с дисконтом 10%. Ставка годового купонного дохода равна 20%. Рассчитайте курсовую стоимость облигации в январе 2011 г., если в момент приобретения облигации до её погашения оставалось 5 лет. Доходность по альтернативному источнику принять равной 10% годовых.
Ответы:
a) 87.5 %;
b) 30 %;
c) 127.4 %;
d) 117.7 %.
Портфель состоит из 3-х акций, удельный вес первой составляет 10%, второй – 40%, третьей – 50%. Ожидаемые доходности акций соответственно равны 40%, 30% и 20%. Определить ожидаемую доходность портфеля.
a) 90%;
b) 30%;
c) 26%;
d) 15%.
По акции был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Цена акции составит:
a) 55.79 руб.;
b) 83.25 руб.;
c) 134.75 руб.;
d) 250.72 руб.
Инвестор в течение пяти лет в конце каждого года получает по 1000 руб. и размещает каждый платеж под 9% годовых до окончания пятилетнего периода. Будущая стоимость аннуитета составит:
a) Х примет значения с вероятностью 68.3% в интервале от 1.75 до 2.25;
b) Х примет значения с вероятностью 68.3% в интервале от 1.5 до 2.5;
c) Х примет только положительные значения;
d) все утверждения неверны.
Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 10 000 руб. с выплатой ежегодного купонного 12% дохода и сроком погашения через 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% годовых.