RefMag.ru - Оценка. Помощь в решении задач, тестов, практикумов, курсовых, аттеста­ционных

RefMag.ru - Помощь в решении в учебе

Заказать

Репетитор оценщика

Готовые работы заочников

Примеры работ по оценке

Примеры курсовых работ
Примеры аттест­ационных работ
Учебные дисциплины
Заказ работ:




Оказываю помощь по решению задач, тестов, по контрольным, курсовым и дипломным, по антиплагиату. Сергей.
тел. +7(495)795-74-78, [email protected], ,
Вконтакте: https://vk.com/refmag.

Примеры: | контрольные | курсовые | дипломные | отзывы |

Пример решения

Математические методы в оценке - тест

2019 г.

  1. Статистическая связь между двумя переменными фондового рынка определяется:

    a) математическим ожиданием;

    b) стандартным отклонением;

    c) коэффициентом вариации;

    d) ковариацией;

    e) коэффициентом бета.

  2. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся:

    a) стандартные отклонения;

    b) дисперсии;

    c) ковариации;

    d) математические ожидания.

  3. Доходность акции распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. Определить с какой вероятностью через год доходность акций может оказаться в диапазоне от 10% до 50% ?

    a) 50%;

    b) 68.3%;

    c) 95.5%;

    d) 99.7%.

  4. Определитель матрицы равен:

    a) -10;

    b) 10;

    c) 25.

  5. Коэффициент альфа в регрессионной модели - это:

    a) постоянная величина, которая определяет точку пересечения линии регрессии с осью ординат;

    b) коэффициент регрессии, отражает наклон линии, вдоль которой рассеяны данные наблюдений;

    c) ошибка или значение помехи, также называемая остатком.

  6. Коэффициент бета в регрессионной модели - это:

    a) постоянная величина, которая определяет точку пересечения линии регрессии с осью ординат;

    b) коэффициент регрессии, отражает наклон линии, вдоль которой рассеяны данные наблюдений;

    c) ошибка или значение помехи, также называемая остатком.

  7. При использовании МНК к ошибкам предъявляются сле¬дующие требования, называемые условиями Гаусса - Маркова:

    a) величина является случайной переменной;

    b) математическое ожидание постоянно: М( ) = const;

    c) дисперсия равна нулю: D( ) = = 0 для всех i;

    d) величины статистически связаны со значениями .

  8. Значимость коэффициента регрессии может быть проверена с помощью:

    a) коэффициента детерминации ;

    b) t-распределения Стьюдента;

    c) F-статистики.

  9. Если остатки имеют постоянную дисперсию, они называются:

    a) гомоскедастичными;

    b) гетероскедастичными;

    c) бинарными.

  10. Для проверки остатков регрессии на автокорреляцию первого порядка необходимо рассчитать:

    a) статистику Дарбина-Уотсона;

    b) F-статистику Фишера;

    c) t-статистику Стьюдента.

  11. Если некоторые или все независимые переменные в множест¬венной регрессии являются высоко коррелированными, то это явление называется:

    a) автокорреляцией;

    b) гетероскедастичностью;

    c) мультиколлиниарностью;

    d) лагированностью.

  12. В формуле величина называется:

    a) коэффициентом дисконтирования;

    b) коэффициентом наращивания;

    c) ставкой процента.

  13. В формуле величина r

    a) коэффициентом дисконтирования;

    b) коэффициентом наращивания;

    c) ставкой процента, под которую размещается текущая стоимость;

    d) числом периодов начисления процентов по ставке r.

  14. Банк выплачивает сложные проценты. Какую минимальную процентную ставку должен обеспечить банк для того, чтобы вкладчик удвоил свои средства за 5 лет?

    a) 10%;

    b) 15%;

    c) 20%;

    d) 25%.

  15. Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 5 000 руб. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 10 000 руб., если банк выплачивает 6.5% годовых.

    a) 7 лет;

    b) 8 лет;

    c) 10 лет;

    d) 11 лет;

    e) 13 лет.

  16. Определить наиболее выгодный вариант инвестирования в облигации А, Б, В, если известно, что купонная доходность по этим бумагам:

    a) 10% годовых (выплата процентов осуществляется 1 раз в конце года);

    b) 9.9% годовых (выплата процентов осуществляется ежеквартально);

    c) 9.8% годовых (выплата процентов осуществляется ежемесячно).

  17. Будущая стоимость потока платежей, размещаемого под r процентов годовых определяется формулой:

    a) ;

    b) ;

    c) ;

    d) .

  18. Инвестор вкладывает в банк сумму равную 1000 рублей под 10% годовых. Процент начисляется непрерывно. Какую сумму денег он получит на счете через 2 года?

    a) 1130.54;

    b) 1221.38;

    c) 1352.63.

  19. Определить текущую стоимость бессрочного аннуитета, по которому в каждого года выплачивается 1000 руб., если процентная ставка 8%:

    a) 10 000 руб.;

    b) 11 500 руб.;

    c) 12 500 руб.

  20. Облигация сроком 1 год погашается по номиналу. Выплачивается ежегодный купонный доход в размере 8% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 90% от номинала. Внутренняя ставка доходности равна:

    a) 10 %;

    b) 20 %;

    c) 25 %;

    d) 30%.

  21. Имеется 10 различных акций. Инвестор хотел бы построить портфель из 3-х акций, включив каждую из них по одной штуке. Инвестор сможет сформировать различных вариантов портфелей:

    a) 3;

    b) 20;

    c) 80;

    d) 100;

    e) 120.

  22. X – случайная величина. М(Х) = 2.5, D(X) = 1.5. Найти D(3*X + 4).

    Ответы:

    a) 13.5;

    b) 4.5;

    c) 8.5;

    d) 11.5.

  23. Х и Y – независимые случайные величины. D(X) = 1.5, D(Y) = 2. Найти D(X+Y).

    Ответы:

    a) 0;

    b) 3.5;

    c) 0.5.

  24. Х – случайная величина, D – дисперсия случайной величины, D(X) = 1, а Y=-2X+1. Коэффициент корреляции между X и Y равен:

    a) -1;

    b) -0.5;

    c) 0;

    d) 0.5;

    e) 1.

  25. Х и Y – случайные величины. D(X) = 0.5, D(Y) = 1.5, cov(X,Y) = -0.5. Найти D(X+Y).

    Ответы:

    a) 1;

    b) 1.5;

    c) 2.

  26. Облигация номинальной стоимостью 1000 руб. приобретена в январе 2008 г. с дисконтом 10%. Ставка годового купонного дохода равна 20%. Рассчитайте курсовую стоимость облигации в январе 2011 г., если в момент приобретения облигации до её погашения оставалось 5 лет. Доходность по альтернативному источнику принять равной 10% годовых.

    Ответы:

    a) 87.5 %;

    b) 30 %;

    c) 127.4 %;

    d) 117.7 %.

  27. Портфель состоит из 3-х акций, удельный вес первой составляет 10%, второй – 40%, третьей – 50%. Ожидаемые доходности акций соответственно равны 40%, 30% и 20%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

    a) 90%;

    b) 30%;

    c) 26%;

    d) 15%.

  28. По акции был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Цена акции составит:

    a) 55.79 руб.;

    b) 83.25 руб.;

    c) 134.75 руб.;

    d) 250.72 руб.

  29. Инвестор в течение пяти лет в конце каждого года получает по 1000 руб. и размещает каждый платеж под 9% годовых до окончания пятилетнего периода. Будущая стоимость аннуитета составит:

    a) 1538.62 руб.;

    b) 5000 руб.;

    c) 5984.71 руб.;

    d) 6205.85 руб.

  30. Гиперболический тренд описывается уравнением:

    a) ;

    b) ;

    c) ;

    d) ;

    e) .

  31. Х – случайная величина, М(Х) = 2, D(Х) = 0.25. Укажите верные утверждения:

    a) Х примет значения с вероятностью 68.3% в интервале от 1.75 до 2.25;

    b) Х примет значения с вероятностью 68.3% в интервале от 1.5 до 2.5;

    c) Х примет только положительные значения;

    d) все утверждения неверны.

  32. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 10 000 руб. с выплатой ежегодного купонного 12% дохода и сроком погашения через 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% годовых.

    a) 9 764 руб.;

    b) 10 000 руб.;

    c) 14 049.28 руб.


Другие похожие работы

  1. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса) - тесты и задачи
  2. Интеллектуальная собственность как особый объект оценки - тест
  3. ТЕСТ "ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА"
  4. Математические методы в оценке - тест
  5. Экономический анализ - итоговый тест
  6. ОП.06. Математические методы в оценке (ГУЗ)
  7. ИПО. Математические методы в оценке





© 2002 - 2019 RefMag.ru