Решено! - Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски (задачи)

Задача 11.

По мнению пяти независимых экспертов существуют субъективные вероятности, что проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице.

Qмлн.руб 10 15 12 14 14 16

Р (для варианта m=3) 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2

Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) неполучения ожидаемой суммы.

Задача 19.

По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице.

Q(млн.руб) 10 11 12 14 15

Р (Вариант m=4) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Определить:

- рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы.

- какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с доверительной вероятностью Рзад =0,683(t=1)., если риск инновационный.

- какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта будет задержана на год. Ставка дисконта равна 12%.

Задача 2.

Подготовлены к реализации несколько инновационных проектов, которые принесли к руководству для рассмотрения. По каждому из проектов заданы затраты на реализацию и прибыль получаемая от каждого из них. Сроки реализации проектов одинаковы и несущественны, их необходимо реализовывать без задержки и одновременно.

Общий объем финансовых ресурсов фирмы ограничен и равен R= 90 млн.дол. Существуют две возможности для реализации проектов: взять кредит под 30% от суммы кредита или положить деньги на депозит по 20% от суммы депозита. Определить: какую сумму необходимо: взять в кредит или положить на депозит, чтобы получить максимальную прибыль от реализации любого количества предложенных проектов. Определить размер этой прибыли, временные характеристики проектов одинаковы и их не учитывают.

Название проекта Затраты (млн.дол) Прибыль (млн.дол.)

Проект№3 З3 ПР3

Вариант m=3: R =9;З1= 10, З2= 4, З3= 2, З4= 6, З5= 3;

ПР1 = 1, ПР2 = 2, ПР3 = 3, ПР4 = 2,5, ПР5 = 2,

Задача 15.

За каждый процент (%) перевыполнения плана полагается премия - Премия (тыс. руб.), а за каждый процент недовыполнения заработок уменьшается на Штраф (тыс. руб.), но не более чем на 100 000 руб. Найти ожидаемый размер премии, если вероятностный прогноз выполнения плана таков (Р – вероятность):

% 96 97 98 99 100 101 102 103 104 110

Р 0,01 0,02 0,03 0,2 0,3 0,2 0,1 0,02 0,08 0,04

Наименование вариантов Перевыполнение Премия (тыс. руб) Недовыполнение Штраф (тыс. руб)

Вариант m=3 50 25

Каков ожидаемый размер премии, если известно, что план выполнен?

Задача 4.

Выявить линейную зависимость между поведением курсовой стоимости акций двух компаний А и В, для чего рассчитать коэффициент корреляции и сделать выводы о близости курсовой стоимости.

Варианты Курсовая стоимость акций фирм А и В в процентах (%)

m=4 (А) 2 8 11 14 28 8 15 19 25 28

m=4 (В) 11 13 4 2 4 10 50 44 23 21

Другие похожие работы

1. Финансовая среда и предпринимательские риски
   ФСПиПР 7,5 Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводят инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятностный характер и данные приведены в таблице: _ Варианты получения дохода Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвестиции (I) 1 10 000 0,1 12 000 2 12 000 0,2 12 000 3 14 000 0,4 12 000 4 16 000 0,2 12 000 5 18 000 0,1 12 000 Определить рискованность проекта, при ставке дисконта r (%), рассчитать NPV для различных вариантов ставок дисконта:
2. Задачи оценка и анализ риска
   Задача 11. Случайным образом выбрали и проанализировали n кредитов, выданных банком. Невозвращены оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредита по всей совокупности выданных банком кредитов Для различныхвариантов задач n k Вариант 3 1000 100 Задача 9. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице. Qмлн.руб 10 11 12 14 15 р Вариант 4: 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Определить: -
3. Оценка и анализ рисков
   Задача 1. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации Номера проектов 1 2 3 4 5 6 7 Доходность Q(млн.руб) 10 12 14 9 6 11 8 Риск (млн.руб) 1,8 1,4 1,4 2,0 0,4 1,2 0,9 Задача 2. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается