Решено! - Финансовая среда и предпринимательские риски

ФСПиПР

7,5

Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводят инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятностный характер и данные приведены в таблице: _

Варианты получения дохода Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвестиции (I)

1 10 000 0,1 12 000

2 12 000 0,2 12 000

3 14 000 0,4 12 000

4 16 000 0,2 12 000

5 18 000 0,1 12 000

Определить рискованность проекта, при ставке дисконта r (%), рассчитать NPV для различных вариантов ставок дисконта:

R=12%

10,2

По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность Р. Данные помещены в таблице.

Номера экспертов 1 2 3 4 5

Q (млн.руб) 10 15 12 14 16

Р (для варианта m=2) 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1

1. Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) недополучения ожидаемой суммы.

2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683 для инвестиционного риска

3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, Ставка дисконта равна 12%.

16,10

16. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».

Вариант m=10: к= 4, е=3.

25,5

25.. Результаты инвестирования в проекты I (тыс. $ ), ожидаемые доходы Д (тыс. $), время их поступления приведены в следующей таблице, ставка дискон­тирования составляет r =10 (%). Рассчитать внутреннюю норму доходности IRR (%).

Варианты Инвестиции (I – тыс. $) Доход (Д- тыс. $)

1000 3500

m=5 Время поступления Текущий год 2 год

24,4

24 .Инвестор имеет возможность составить портфель из четырех видов ценных бумаг, эффективности и риски которых даны в таблице.

i 1 2 3 4

Ei 3 5 8 10

Для различных вариантов Σi 2 4 6 8

Вариант m=4 Σi 2 3 4 5

Рассмотреть несколько вариантов составления портфеля из этих бумаг равными долями и определить совместный риск портфеля, при различных предельных значениях величинах коэффициента корреляции r

Другие похожие работы

1. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски (задачи)
   Задача 11. По мнению пяти независимых экспертов существуют субъективные вероятности, что проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице. Qмлн.руб 10 15 12 14 14 16 Р (для варианта m=3) 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) неполучения ожидаемой суммы. Задача 19. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице. Q(млн.руб) 10 11 12 14 15 Р (Вариант m=4) 0,2 0,2
2. Задачи оценка и анализ риска
   Задача 11. Случайным образом выбрали и проанализировали n кредитов, выданных банком. Невозвращены оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредита по всей совокупности выданных банком кредитов Для различныхвариантов задач n k Вариант 3 1000 100 Задача 9. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице. Qмлн.руб 10 11 12 14 15 р Вариант 4: 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Определить: -
3. Оценка и анализ рисков
   Задача 1. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации Номера проектов 1 2 3 4 5 6 7 Доходность Q(млн.руб) 10 12 14 9 6 11 8 Риск (млн.руб) 1,8 1,4 1,4 2,0 0,4 1,2 0,9 Задача 2. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается