|
|
Примеры: | контрольные | курсовые | дипломные | отзывы |
|
Тесты с ответами > Пример теста Эконометрика Решено! - Пример теста ЭконометрикаЭконометрика2016 г.Список вопросов тестаКорреляция - это... показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение ... точно идентифицируемо сверхидентифицируемо не идентифицируемо
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, -это ... сезонная составляющая тренд случайная составляющая
Неверно, что к моделям временных рядов относятся ... модели скользящего среднего авторегрессионные модели регрессионные модели
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики ... Фишера Дарбина-Уотсона Стьюдента
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрииеской модели следует использовать ... метод максимального правдоподобия обобщенный метод наименьших квадратов метод моментов
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ... достаточным необходимым и достаточным необходимым
Белый шум - это ... модель авторегрессии первого порядка модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями свойство коэффициентов регрессионной модели
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о ... статистической значимости модели в целом статистической значимости каждого из коэффициентов модели независимости квадратов соседних значений фактической ошибки e(t)^2 и e(t-1)^2 В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель парная регрессионная аддитивная структурная
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель мультипликативная приведенная множественная регрессионная
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы - ... положительные и отрицательные равномерно возрастающие и равномерно убывающие равноускоренные и равнозамедленные
Косвенный МНК применяется, если уравнение ... неидентифицируемо точно идентифицируемо сверхидентифицируемо
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными слабая связь между переменными слабая связь между переменными сильная
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют ... скорректированный коэффициент детерминации алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии коэффициент детерминации
Оценка параметров приведенной формы осуществляется ... наименьших квадратов двухшаговым методом методом косвенным методом
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют ... распределение Фишера нормальный закон распределения распределение Стьюдента |
||
|
|
||
|
© 2002 - 2024 RefMag.ru |
||
|
|