Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг

Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. - 144с.

Книга содержит доступное, но вместе с тем достаточно полное изложение портфельной теории Г. Марковица. Эта теория, представляющая один из важнейших разделов современной теории инвестиций, посвящена проблеме выбора оптимального (по соотношению доходность\риск) портфеля ценных бумаг. Изложение ведется с использованием геометрического языка, позволяющего наглядно представлять идеи и методы портфельного анализа.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет полезна студентам экономических вузов, обучающимся по специальностям: банковское, страховое дело, финансовый, инвестиционный менеджмент и др.
Содержание
Предисловие
Введение. Исторический обзор
Глава 1. Инвестирование. Основные характеристики
Глава 2. Инвестиционные характеристики активов и портфелей
Глава 3. Вероятностная модель рынка
Глава 4. Портфели. Их характеристики и классы
Глава 5. Геометрия портфелей и их оценок
Глава в. Двумерные модели портфельного анализа
Глава 7. Многомерные модели портфельного анализа
Глава 8. Проблема выбора оптимального портфеля
Приложение. Вычисление доходности финансовых активов и портфелей
Литература

Похожие разделы

• Денежную сумму можно взять в долг, если планируется погашать его равными ежеквартальными платежами