|
|
Примеры: | контрольные | курсовые | дипломные | отзывы |
|
Примеры практикумов > Практикум риск менеджмент Решено! - Практикум риск менеджментПрактикум Риск-менеджмент в банке2014 г.Содержание задания практикумаВлияние рыночных ставок на банковскую маржуРассчитайте изменение процентной маржи в денежном выражении, если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней – свыше одного года – на 2%. Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, по срокам (тыс. руб.) Анализ процентного риска при помощи показателя дюрации Рассчитайте дюрацию активов и пассивов при условии ежегодных платежей. Срок коммерческой ссуды – 3 года. Казначейская облигация гасится через 8 лет. Депозит привлечен на один год. Депозитный сертификат имеет срок 4 года. Сделайте выводы о подверженности банка риску снижения текущей стоимости капитала. Расчет Var портфеля акций Выполните задание. Рассчитайте VaR портфеля, состоящего из 20% акций ОАО «Сбербанк», 50% акций ОАО «Лукойл» и 30% ОАО НЛМК. Используйте параметрический метод. Оценку дисперсий и ковариаций проведите на основе статистических данных по котировкам акций за последний год торговли. Уровень доверительной вероятности VaR 98%. Горизонт расчета VaR 10 дней. Расчет VaR портфеля облигаций Рассчитайте VaR портфеля, состоящего из 15% облигаций «Лукойл – 2013», 45% облигаций АИЖК 16 и 40% облигаций АФК «Система» 04. Рассчитайте дисперсии и ковариации доходности облигаций к погашению по статистике последних 6 месяцев. Данные по облигациям можно скачать с сайта www.rusbonds.ru. Для перехода к VaR портфеля используйте показатель дюрации портфеля. контрольные заочникам |
||
|
|
||
|
© 2002 - 2026 RefMag.ru |
||
|
|