Решено! - Контрольная работа Инвестиции

Инвестиции

Задача 4

Рассматривается возможность приобретения еврооблигаций МФ РФ на 09.04.03. Имеются следующие данные. Дата выпуска – 26.06.1997. Дата погашения – 26.06.2007. Купонная ставка – 10%. Число выплат - 2 раза в год. Средняя курсовая цена 99,7. Требуемая норма доходности (рыночная ставка) – 12% годовых.

Определите дюрацию этого обязательства. Как измениться цена облигации, если рыночная ставка: а) возрастет на 1,5%; б) упадет на 0,5%.

Задача 8

Акции предприятия Н продаются по 45, ожидаемый дивиденд равен 3. Инвестор считает, что стоимость акции в следующем году возрастет на 11,11%. Определите ожидаемую доходность инвестиции. Как измениться доходность при прочих неизменных условиях, если инвестор намеривается продать акцию через 2 года, а ее стоимость снизиться на 15% от предыдущего уровня.

Задача 15

Имеются следующие данные о значении фондового индекса

период индекс А

645,5 41,63

1 654,17 38,88

2 669,12 41,63

3 670,63 40

4 639,95 35,75

5 651,99 39,75

6 687,31 42

7 705,27 41,88

8 752,02 44,63

9 740,74 40,5

10 786,16 42,75

11 790,82 42,63

12 757,12 43,5

Определите бета коэффициент акции. Постройте график линии SML для акции А

Задача 17.

Текущая цена акции В составляет 65. Стоимость трехмесячного опциона «колл» с ценой исполнения 60 равна 6,2. Стандартное отклонение по акции В равно 0,18. безрисковая ставка 10%.

Определите справедливую стоимость опциона. Выгодно ли осуществлять покупку опциона.

Задача 25

Брокеры К,Н,М не хотят сложа руки наблюдать как арбитражер за их счет получает безрисковые доходы. У них возникает следующая идея: К продает только инструмент Д по цене 15 за штуку, а Н продает только инструмент А по цене 20. Брокер М остается на прежних позициях. Удастся ли, действуя таким образом, устранить арбитражные возможности? Обоснуйте свой ответ.

Другие похожие работы

• Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов